Backtesting Trading Strategier Mathematica

Det finnes alle slags verktøy for backtesting lineære instrumenter (som aksjer eller aksjeindekser). Det er en helt annen historie når det gjelder alternativstrategier. De fleste verktøyene som brukes er skreddersydd programvare ikke tilgjengelig for offentligheten. En del av årsaken til det ser ut til å være den høyere kompleksiteten som er involvert, dataflyten du trenger (opsjonskjeder) og (ikke) tilgjengeligheten av historiske implisitte voladata. Uansett, spørsmålet mitt: Er det noen gode, brukbare verktøy for backtesting alternativstrategier (eller tilleggsprogrammer for standardpakker eller online-tjenester eller hva som helst). Vennligst gi også informasjon om pris og kvalitet på produktene hvis det er mulig. PS! En ide å få tak i de ovennevnte utfordringene, vil være et verktøy som bruker Black-Scholes - men med historiske voladata (for eksempel VIX som er offentlig tilgjengelig). spurte Feb 1 11 kl 7:54 Er det noen automatisert programvare for backtesting komplekse opsjonsspreder, som kragejernkondensorer, sommerfugler. For eksempel vil jeg gjerne ta tilbake 10-årig historisk prestasjon for å legge inn en krage når 50-dagers MVG krysser over 200 dagers MVG og rulling av kortsamtalen når den underliggende aksjen krysser over den korte streiken. Jeg så på de andre verktøyene ovenfor og 1) de støttet heller ikke alternativene strategiene jeg vil ha eller 2) de ville kreve at jeg manuelt skriver inn og ut av stillingene. Sistnevnte er bare for tidkrevende. ndash user7587 Mar 19 14 at 23:50 I39ve vært bygd et verktøy for back-testing alternativ strategier på getvolatility. Det vil vise deg historiske priser og testet avkastning for enhver opsjonsstrategi. Det fremhever også muligheter som er billige eller dyre i dag etter å ha kjørt statistisk analyse av historiske data. Den har detaljert historisk implisitt volatilitet, skjevhet og overflate kartlegging. Historiske data går tilbake om syv år og vil gå tilbake lenger snart. ndash realizedvariance 1 okt 15 kl 17:35 Det er ingenting fundamentalt forskjellig mellom alternativer og kontanter instrumenter, slik at du virkelig trenger bare en backtesting plattform som har god funksjonalitet for backtesting flere instrumenter samtidig med samme referanse tidsramme. Jeg antar at du ser etter noe halvveis mellom når det gjelder nivå av raffinement og kostnad som kreves for å vedlikeholde. Et slikt verktøy som kommer til hjernen er Deltix. besvart 20. mars kl 14: 00. I motsetning til backtesting aksjer eller futures har backtesting multi-legged opsjonsspread sine unike utfordringer. En måte å backtest alternativer strategier er å laste ned historiske alternativ data (Market Data Express) og bruke en teknisk analyse Excel plugin (TA-Lib). Du kan deretter opprette et Excel-regneark for å automatisk angi justering av dine spredte bransjer når visse tekniske forhold blir truffet. En bedre måte er å bruke en automatisert opsjonskopieringsteknikk, for eksempel (OptionStack). Ved hjelp av dette verktøyet kan du opprette regler for automatisk å skrive inn og justere opsjonsspreadene ettersom markedsforholdene endres. Faktisk kan du backtest år med komplekse opsjonsspread (collars, condors, etc ..) i sekunder. Denne programvaren er imidlertid for øyeblikket i beta, og det ser ut til å være en påloggingsliste. svarte 20. mars kl 14:04 Bare ønsket å legge til et alternativt Excel teknisk analyse tillegg: Tulip Cell It39 er gratis og åpen kildekode. Den du nevnte koster penger. ndash Imbue Dec 19 16 kl 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) er et arbeidsbenk for evaluering og optimalisering av opsjonshandelssystemer. Den kommer i flere smaker, den mest grunnleggende som tillater automatiserte alternativer backtesting. En gratis versjon er tilgjengelig med et begrenset antall symboler på slutten av dagen. Andre abonnementsplaner tilbyr flere symboler og intradagdata. QuantyCarlo Enterprise Edition avslører to programmerings-APIer, tilbyr Factorial Analysis, Applied Predictive Modeling (se amazonApplied-Predictive-Modeling-Max-Kuhndp1461468485) og klyngeberegning for å effektivt generere de optimale parametrene for en gitt strategi. Dette tilbys også som en tjeneste til finansinstitusjoner av IOTA Technologies (iotatx), produsenten av QuantyCarlo. svarte 27. juni kl. 4: 48Wolfram Technologies in Finance: Redusere risiko gjennom Backtesting og Porteføljeanalyse Stephane Caraguel, Kvantitativ porteføljeforvalter Wolfram Edge Utvikle og avgrense analytiske modeller for risiko Backtest trading strategier for å sjekke levedyktighet eller stresstest modeller for å regne for ekstreme Markedsendringer Beregner verdi-til-risiko for ulike porteføljer og tidshorisonter Wolfram-teknologier gir deg matematiske funksjoner og verktøy for å skrive forskningspapirer eller bøker og å gjøre symbolske beregninger. Du kan veldig enkelt integrere dem med språk som Java eller R. Som en kvantitativ porteføljeforvalter trenger Stephane Caraguel en raskere måte å utvikle backtesting trading strategier uten å stole på inkonsekvente verktøykasser opprettet av brukere av open source språk som R. Den innebygde Funksjoner innen Wolfram-teknologier tillater Caraguel å lage brukbar kode mye raskere. I løpet av min karriere utviklet jeg backtesting-plattformer på flere språk. I gjennomsnitt tok det meg en til to måneder å komme opp med noe som var brukbart. Jeg gjorde det samme nylig med Wolfram-teknologier, og det tok meg bare to uker å gjøre det, sier Caraguel. I tillegg til å spare Caraguel tid har han vært i stand til å utvikle handelsmodeller som kombinerer flere prosjekter i en enkelt portefølje ved hjelp av kort, enkel kode. Faktisk driver Wolfram-teknologiene så mye av den backtesting arbeidsflyten som ifølge Caraguel ikke lenger har tilgang til det, ville være skadelig når det gjelder produktivitet. Wolfram Finance Platform raquo Wolfram Finans Platform InfoKit raquoIm veldig ny til R og prøver å backtest en strategi Ive programmert allerede i WealthLab. Flere ting jeg ikke forstår (og det virker ikke åpenbart :) Jeg får ikke de nære prisene pent inn i en vektor. eller en slags vektor, men det begynner med struktur og jeg forstår egentlig ikke hva denne funksjonen gjør. Det er derfor min serie, 1 anrop sannsynligvis virker ikke. n-lilly (serie) virker heller ikke, men jeg trenger det for Loop Så jeg antar at hvis jeg får disse 2 spørsmålene besvart, må strategien min fungere. Jeg er veldig takknemlig for hvilken som helst hjelp. R virker ganske komplisert selv med programmeringserfaring i andre språk ja. Jeg har kopiert noen kodelinjer fra denne opplæringen og forstår egentlig ikke denne linjen. Jeg mener serie, 1 Jeg trodde ville bruke funksjonen f på kvotemerk 1 i serien. Men siden denne serien er noe kompley med struktur etc. fungerer det ikke. I39m snakker om denne opplæringen: r-bloggersbacktesting-a-trading-strategi ndash MichiZH Jun 6 13 kl 14: 22Strategy Backtesting Strategi backtesting er et viktig verktøy for å se om strategien din fungerer eller ikke. Backtesting programvare simulerer strategien din for historiske data og gir en backtesting rapport, som lar deg gjennomføre riktig trading system analyse. 64-bitersversjonen lar deg laste inn så mye data som du trenger for selv den mest nøyaktige backtesting. For teknisk informasjon om denne funksjonen, se på den relaterte Wiki-siden. Nøyaktighet er nøkkelen MultiCharts er en løsning skapt spesielt for strategiutvikling og backtesting. Vår filosofi er at strategi-backtesting bør være like realistisk som moderne teknologi tillater. Multicharts 64-bit gjør det mulig å håndtere store mengder Tick-by-Tick-data for presis backtesting. Realistisk backtesting Selv om ingen tilnærming kan være 100 perfekt, har vi gjort alt for å nøyaktig gjenskape forbi markedsforhold og ordreutførelse for strategihandel. Typiske backtesting-motorer har mange antagelser og snarveier, noe som resulterer i urealistisk testing og upålitelige resultater. MultiCharts er en handelsplattform på institusjonsnivå som minimerer antagelser og vurderer mange faktorer. Avansert tech Strategi backtesting trenger ofte mye data, og programvare som er i stand til å behandle det. Multi-threading brukes når du behandler strategioptimalisering i MultiCharts. Den sprer flere oppgaver i forskjellige kjerner, slik at de fullfører mye raskere. 64-biters versjon av MultiCharts lar deg laste inn år og år med kryssdata for detaljerte prisbevegelser. Lett å lese Du kan endre hvordan signalene dine vises på diagrammet ditt, bare noen få klikk. Avslutningsordrer kan kobles til med en synlig linje til alle relaterte oppføringsordrer linjen blir grønn hvis handelen var lønnsom, rød hvis ikke. Hvis du ikke liker disse fargene, eller noe annet visuelt aspekt, kan du enkelt endre det. Velg valuta for backtesting Basisvaluta tillater beregning av fortjeneste og tap under strategien, med en spesifisert valuta for Forex-par eller ikke-amerikanske symboler. Hvis du tester din strategi på et symbol som er basert i en annen valuta enn din meglerkonto, kan du kanskje bruke en valutaomregning. For å gjøre resultatene så nær perfekt som mulig, bruker vi faktiske valutakurser for hver dag. All valutaomregning foregår bak kulissene for å gjøre handelen så enkel som mulig. Vi bruker våre servere til å be om data i bakgrunnen og utføre nødvendige beregninger. Alle viktige faktorer som inngår i vår Backtesting-programvare vurderer følgende viktige faktorer: likviditet, tick-by-tick-prisendringer, prisforskjeller, prisforskjeller, provisjon, slipp, startkapital, rente og handelsstørrelse. Tager likviditet i betraktning Når MultiCharts-motoren kontrollerer en strategi, anerkjenner den at ikke alle grenseordrer vil bli fylt på grunn av mangel på likviditet. Av denne grunn har du mulighet til å fylle bestillinger når et prismål blir truffet, eller når det overskrides med et bestemt antall poeng (pips). Mer informasjon er på vår Wiki-side. Spør, bud og handelspriser Backtesting tar i betraktning at ekte kjøp skjer ved forespørselspriser, ekte salg på budpriser. Dette gjør vår backtesting simulering så realistisk som mulig. Presis Strategi Backtesting kan gi brukeren en mer realistisk emulasjon. For å sikkerhetskopiere høyfrekvente strategier som statistisk arbitrage, kan brukeren måtte ta hensyn til de historiske budsjettdataene i tillegg til de historiske handelsdataene. Tick-by-tick simulering Bar Magnifier er avgjørende for å øke presisjonen under backtesting. MultiCharts kan konstruere større barer ut av mindre komponenter andre og minutt barer ut av flått, time og dag barer ut av minutter. Du kan gjenskape eksakte prisbevegelser innenfor hver linje ved å bruke Bar Magnifier. For eksempel kan Bar Magnifier usynlig laste minutter som utgjør timen, og strategien vil bli testet i minuttene for minutt. Lær mer tekniske detaljer her. Strategier for umiddelbar praksis MultiCharts backtesting-motoren emulerer til og med markeds-, stopp-, grense-, stoppgrenser og en-kanseller-andre (OCO) - ordrer. Profittmål, stopp og tapestopp er også standard backtesting-funksjoner. I tillegg kommer MultiCharts med mer enn 80 EasyLanguage-strategier, slik at du kan øve backtesting.