36 Måneders Moving Average

Flytte gjennomsnittlig - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager: Uke 1 (5 dager) 20, 22, 24, 25, 23 Uke 2 (5 dager) 26, 28, 26, 29, 27 Uke 3 (5 dager) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA. Thomas Bulkowski8217s vellykkede investeringsaktiviteter tillot ham å gå på pensjon i alder 36 år. Han er en internasjonalt kjent forfatter og handelsmann med 30 år med aksjemarkedserfaring og allment ansett som en ledende ekspert på diagrammønstre. Han kan nås på Støtte denne siden Ved å klikke på linkene (nedenfor) tar du deg til Amazon. Hvis du kjøper noe, betaler de for henvisningen. Bulkowskis 12-måneders flytende gjennomsnitt Skrevet av og copyright kopi 2005-2017 av Thomas N. Bulkowski. Alle rettigheter reservert. Ansvarsfraskrivelse: Du alene er ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. Se PrivacyDisclaimer for mer informasjon. Denne artikkelen diskuterer hvordan du bruker 12-måneders glidende gjennomsnitt for å oppdage oksen og bjørnmarkedet. 12-måneders flytende gjennomsnittlig innledning På bildet over er et linjediagram over månedlige sluttkurser for SampP 500-indeksen, sammen med et 12 måneders glidende gjennomsnitt av disse stengene (vist i rødt). Legg merke til at i begynnelsen av bæremarkedet 2000 til 2002, gikk indeksen under det glidende gjennomsnittet på A. Det var et signal om å selge og flytte til kontanter. I bæremarkedet 2007 til 2009 falt indeksen også under glidende gjennomsnitt (ved B). I begge tilfeller var indeksen under det bevegelige gjennomsnittet før gjenopprettingen begynte på C og D. Hvis du skulle bruke 10-måneders glidende gjennomsnitt i stedet for 12, ville prisen gjennomsyre gjennomsnittet i den blå sirkelen og også langs CB Flytt ved første berøring. De ville ha forårsaket en unødvendig transaksjon (kjøp så selg eller omvendt), så et 12 måneders enkelt glidende gjennomsnitt fungerer bedre. Det litt lengre enkle glidende gjennomsnittet får deg tilbake til markedet litt senere på C og D enn det 10 måneders enkle glidende gjennomsnittet. Hvis du skulle teste dette, må du sørge for at du bruker månedlige sluttpriser og ikke høyder eller nedturer i løpet av måneden. Du finner at det bevegelige gjennomsnittet reduserer nedtrekk og risiko over kjøp og hold. 12-måneders Moving Average Trading Rules Her er handelsreglene. Kjøp inn på markedet når SampP 500-indeksen stiger over det 12 måneders enkle glidende gjennomsnittet av sluttkursene. Selg når indeksen faller under glidende gjennomsnitt. 12-måneders flytende gjennomsnittsprøving Jeg spurte Dr. Tom Helget om å kjøre en simulering på SampP 500-indeksen fra januar 1950 til mars 2010. Tabellen nedenfor viser en del av resultatene hans. Her er hva han sier om testen. Min test løp fra 131950 til 3312010 (20.515 dager eller 56.17 år) på GSPC. Handler ble tatt når lukkingen krysset over n-perioden, månedlig enkelt glidende gjennomsnitt på åpent dagen etter signalet. Posisjoner ble sluppet når lukkingen krysset under samme n-periode, enkelt glidende gjennomsnitt på åpent dagen etter signalet. Jeg tillot at fraksjonelle aksjer blir kjøpt. Min startverdi var 100. Perioder av det månedlige enkle glidende gjennomsnittet varierte fra 6 til 14. Optimalisering viste den beste ytelsen til å være den 12-måneders SMA med en sammenliknet årlig retur på 7,15. Hvis man skulle kjøpe på 1291954 (datoen for den første handelen generert av systemet) og holde til sluttdatoen, ville CAR ha vært 7.36. Du kan laste ned en kopi av regnearkresultatene sine ved å klikke på linken. Skrevet av og copyright copy 2005-2017 av Thomas N. Bulkowski. Alle rettigheter reservert. Ansvarsfraskrivelse: Du alene er ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. Se PrivacyDisclaimer for mer informasjon. Mannen er den beste datamaskinen vi kan legge ombord på et romfartøy, og den eneste som kan bli masseprodusert med ufaglært arbeid. Når du beregner et løpende bevegelig gjennomsnitt, er gjennomsnittet i mellomtiden fornuftig. I det forrige eksempelet regnet vi gjennomsnittet av de første 3 tidsperiodene og plassert den ved siden av periode 3. Vi kunne ha plassert gjennomsnittet midt i tidsintervallet på tre perioder, det vil si ved siden av periode 2. Dette fungerer bra med ulike tidsperioder, men ikke så bra for jevne tidsperioder. Så hvor skulle vi plassere det første glidende gjennomsnittet når M 4 Teknisk sett ville det bevegelige gjennomsnittet falle på t 2,5, 3,5. For å unngå dette problemet, glatter vi MAs ved hjelp av M 2. Dermed glatter vi de jevne verdiene. Hvis vi gjennomsnittlig et jevnt antall vilkår, må vi glatte de jevne verdiene. Følgende tabell viser resultatene ved å bruke M 4.